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量化策略運(yùn)作方面，近期來看，不穩(wěn)定因子數(shù)量持續(xù)維持在臨界水平以內(nèi)，對現(xiàn)貨端超額影響較小。從流動性層面來 看，市場交投活躍度持續(xù)企穩(wěn)回升，兩市日均成交額相比 1 月有明顯提升，各大指數(shù)換手水平同樣整體上漲，對量化 策略交易執(zhí)行端成本和質(zhì)量負(fù)面影響持續(xù)下降。風(fēng)格方面，2023 年春節(jié)后，市場行情逐步開始向均衡、成長擴(kuò)散，1 月風(fēng)格再度轉(zhuǎn)向中小盤，2 月這一現(xiàn)象延續(xù)。波動率層面，各指數(shù)時序波動水平整體反彈，不過截面波動仍小幅下降， 目前市場收益分歧度處在低位。對沖成本來看，近期三大股指期貨開倉的頭寸所需承擔(dān)的平均貼水成本繼續(xù)有所上升， 不過目前仍在比較適中的水平，并且前期開倉的頭寸已鎖定可一定的升水收益。從指數(shù)風(fēng)險溢價層面來看，經(jīng)過去年 末以來的大幅反彈之后，滬深 300、中證 500 及中證 1000 的風(fēng)險溢價率均有下降，并已逐步走出高風(fēng)險溢價區(qū)間，不 過從歷史表現(xiàn)來看，風(fēng)險溢價率走勢調(diào)轉(zhuǎn)后往往會有一段時間的持續(xù)性，在這期間對應(yīng)指數(shù)仍然有不錯的配置價值。 綜合來看，近期股票量化策略（包括量化選股和市場中性策略）運(yùn)行環(huán)境的各個影響因素有繼續(xù)好轉(zhuǎn)的趨勢，短期內(nèi) 股票量化策略的運(yùn)行中性偏樂觀，對于指數(shù)增強(qiáng)及量化選股等量化多頭策略而言，目前 beta 層面的配置機(jī)會仍然值 得把握，近期行情維持中小盤強(qiáng)勢的格局，中證 500 及中證 1000 指增策略的配置時機(jī)值得。另外，去年四季度 到今年初以來，股指期貨基差貼水幅度持續(xù)收斂，雖在 2 月以來有所擴(kuò)大，但仍處在非常合適的對沖成本區(qū)間，疊加 現(xiàn)貨端邊際回暖的超額環(huán)境，市場中性策略目前仍有較好的配置價值。
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